root/applications/bdmtoolbox/mex/mex_classes/mexKalman.m @ 1191

Revision 1191, 1.3 kB (checked in by smidl, 14 years ago)

OO implementation of Kalman in Matlab

RevLine 
[1191]1classdef mexKalman < mexBM
2    % Approximate Bayesian
3    properties
4             A
5             B
6             C
7             D
8             Q
9             R
10        predX;              % predictive density on x
11        predY;              % predictive density on y
12    end
13    methods
14        function obj=validate(obj)                   
15                                % TODO: check sizes of A,B,C,D,Q,R
16            obj.apost_pdf = mexGauss;
17                                obj.predX = mexGauss;
18                                obj.predY = mexGauss;
19
20                                obj.log_evidence = 0;                             % evidence is not computed!
21        end
22
23        function dims=dimensions(obj)
24            %please fill: dims = [size_of_posterior size_of_data size_of_condition]
25            dims = [size(A,1),size(C,1),0]   
26        end
27        function obj=bayes(obj,yt,ut)                       % approximate bayes rule
28            % transform old estimate into new estimate
29                               
30                                %% <- in python you can use assignment:
31                                %% P=obj.apost_pdf.R !
32                               
33            obj.predX.mu = obj.A*obj.apost_pdf.mu + obj.B*ut;
34                                obj.predX.R  = obj.A*obj.apost_pdf.R*obj.A' + obj.Q;
35
36                                %Data update
37                                obj.predY.R = obj.C*obj.predX.R*obj.C' + obj.R;
38                                iRy = inv(obj.predY.R);
39                                K = obj.predX.R*obj.C'*iRy;
40                                obj.apost_pdf.R = obj.predX.R- K*obj.C*obj.predX.R; % P = P -KCP;
41                                obj.predY.mu = obj.C*obj.predX.mu + obj.D*ut;
42                                obj.apost_pdf.mu = obj.predX.mu + K*(yt-obj.predY.mu);
43        end
44    end
45
46end
Note: See TracBrowser for help on using the browser.