root/tests/arx_test.cpp @ 205

Revision 198, 1.1 kB (checked in by smidl, 16 years ago)

opravy + zavedeni studenta + zakomentovani debug v mergeru

  • Property svn:eol-style set to native
Line 
1#include <estim/arx.h>
2#include <stat/libEF.h>
3using namespace itpp;
4
5//These lines are needed for use of cout and endl
6using std::cout;
7using std::endl;
8
9int main() {
10        // Setup model
11        vec th("0.8 -0.3 0.4 0.01");
12        int ord=th.length();
13        double sqr=0.1;
14       
15        //Test constructor
16        mat V0 = 0.00001*eye(ord+1); V0(0.0)*= 100; //
17        double nu0 = ord+4;
18       
19        RV thr("{theta_and_r }",vec_1(ord+1));
20        ARX Ar(thr, V0, nu0);
21        const epdf& Ar_ep = Ar._epdf();
22                               
23        //Test estimation
24        int ndat = 100;
25        int t,j;
26        vec Yt(ndat);
27        vec LL(ndat);
28        Yt.set_subvector(0,randn(ord)); //initial values
29        vec rgr(ord);
30       
31       
32        cout << Ar_ep.mean()<<endl;
33        for (t=ord; t<ndat; t++) {
34                for(j=0;j<(ord);j++){rgr(j)=Yt(t-j-1);}
35                Yt(t) = th*rgr + sqr * NorRNG();
36               
37                vec Psi = concat(Yt(t), rgr);
38                Ar.bayes(Psi);
39                LL(t) = Ar._ll();
40               
41                cout << "y: " << Yt(t) << endl;
42                mlstudent*      Pr = Ar.predictor_student(RV("{y }"),RV("{y1 y2 y3 y4 }"));
43                cout << Ar._ll() <<" , " << log(Pr->evalcond(vec_1(Yt(t)),rgr)) <<endl;
44                delete Pr;
45        }
46        cout << Ar_ep.mean()<<endl;
47       
48        // Test brute-froce structure estimation
49        cout << Ar.structure_est(egiw(thr,V0,nu0)) <<endl;
50}
Note: See TracBrowser for help on using the browser.