| 1 | #include <itpp/itbase.h> |
|---|
| 2 | #include <estim/libKF.h> |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | using namespace itpp; |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | //These lines are needed for use of cout and endl |
|---|
| 7 | using std::cout; |
|---|
| 8 | using std::endl; |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | int main() { |
|---|
| 11 | |
|---|
| 12 | |
|---|
| 13 | // Klaman filter |
|---|
| 14 | mat A, B,C,D,R,Q,P0; |
|---|
| 15 | vec mu0; |
|---|
| 16 | mat Mu0;; |
|---|
| 17 | // input from Matlab |
|---|
| 18 | it_file fin( "testKF.it" ); |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | mat Dt, Xt,Xt2,XtE; |
|---|
| 21 | int Ndat; |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | bool xxx= fin.seek( "d" ); |
|---|
| 24 | if (!xxx){ it_error("testKF.it not found");} |
|---|
| 25 | fin >>Dt; |
|---|
| 26 | fin.seek( "A" ); |
|---|
| 27 | fin >> A; |
|---|
| 28 | fin.seek( "B" ); |
|---|
| 29 | fin >> B; |
|---|
| 30 | fin.seek( "C" ); |
|---|
| 31 | fin >> C; |
|---|
| 32 | fin.seek( "D" ); |
|---|
| 33 | fin >> D; |
|---|
| 34 | fin.seek( "R" ); |
|---|
| 35 | fin >> R; |
|---|
| 36 | fin.seek( "Q" ); fin >> Q; |
|---|
| 37 | fin.seek( "P0" ); fin >> P0; |
|---|
| 38 | fin.seek( "mu0" ); fin >> Mu0; |
|---|
| 39 | mu0=Mu0.get_col(0); |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | Ndat = Dt.cols(); |
|---|
| 42 | Xt=zeros( 2,Ndat ); |
|---|
| 43 | Xt2=zeros( 2,Ndat ); |
|---|
| 44 | XtE=zeros( 2,Ndat ); |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | // cout << KF; |
|---|
| 47 | RV rx("1","{x}","2","0","0"); |
|---|
| 48 | RV ru("2","{u}","1","0","0"); |
|---|
| 49 | RV ry("3","{y}","1","0","0"); |
|---|
| 50 | // |
|---|
| 51 | Kalman<ldmat> KF(rx,ry,ru); |
|---|
| 52 | KF.set_parameters(A,B,C,D,ldmat(R),ldmat(Q)); |
|---|
| 53 | KF.set_est(mu0,ldmat(P0) ); |
|---|
| 54 | // |
|---|
| 55 | Kalman<fsqmat> KFf(rx,ry,ru); |
|---|
| 56 | KFf.set_parameters(A,B,C,D,fsqmat(R),fsqmat(Q)); |
|---|
| 57 | KFf.set_est(mu0,fsqmat(P0) ); |
|---|
| 58 | // |
|---|
| 59 | KalmanFull KF2( A,B,C,D,R,Q,P0,mu0 ); |
|---|
| 60 | // |
|---|
| 61 | bilinfn fxu(rx,ru,A,B); |
|---|
| 62 | bilinfn hxu(rx,ru,C,D); |
|---|
| 63 | EKF<ldmat> KFE(rx,ry,ru); |
|---|
| 64 | KFE.set_parameters(&fxu,&hxu,Q,R); |
|---|
| 65 | KFE.set_est(mu0,P0); |
|---|
| 66 | |
|---|
| 67 | Xt.set_col( 0,*((enorm<ldmat>*)(KF._epdf()))->_mu() ); |
|---|
| 68 | Xt2.set_col( 0,KF2.mu ); |
|---|
| 69 | XtE.set_col( 0,*((enorm<ldmat>*)(KFE._epdf()))->_mu() ); |
|---|
| 70 | for ( int t=1;t<Ndat;t++ ) { |
|---|
| 71 | KFf.bayes( Dt.get_col( t )); |
|---|
| 72 | KF.bayes( Dt.get_col( t )); |
|---|
| 73 | KF2.bayes( Dt.get_col( t )); |
|---|
| 74 | // KFE.bayes( Dt.get_col( t )); |
|---|
| 75 | Xt.set_col(t,*((enorm<ldmat>*)(KF._epdf()))->_mu()); |
|---|
| 76 | Xt2.set_col(t,KF2.mu); |
|---|
| 77 | XtE.set_col(t,*((enorm<ldmat>*)(KFE._epdf()))->_mu()); |
|---|
| 78 | } |
|---|
| 79 | |
|---|
| 80 | it_file fou( "testKF_res.it" ); |
|---|
| 81 | fou << Name("xth") << Xt; |
|---|
| 82 | fou << Name("xth2") << Xt2; |
|---|
| 83 | fou << Name("xthE") << XtE; |
|---|
| 84 | //Exit program: |
|---|
| 85 | return 0; |
|---|
| 86 | |
|---|
| 87 | } |
|---|
