| 1 | #include <itpp/itbase.h> |
|---|
| 2 | #include <estim/libKF.h> |
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| 3 | #include <estim/libPF.h> |
|---|
| 4 | |
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| 5 | using namespace bdm; |
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| 6 | |
|---|
| 7 | //These lines are needed for use of cout and endl |
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| 8 | using std::cout; |
|---|
| 9 | using std::endl; |
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| 10 | |
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| 11 | int main() { |
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| 12 | // Klaman filter |
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| 13 | mat A, B,C,D,R,Q,P0; |
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| 14 | vec mu0; |
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| 15 | mat Mu0;// read from matlab |
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| 16 | // input from Matlab |
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| 17 | it_file fin( "testKF.it" ); |
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| 18 | |
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| 19 | mat Dt, XQRt,eR,eQ; |
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| 20 | int Ndat; |
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| 21 | |
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| 22 | bool xxx= fin.seek( "d" ); |
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| 23 | if (!xxx){ it_error("testKF.it not found");} |
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| 24 | fin >>Dt; |
|---|
| 25 | fin.seek( "A" ); |
|---|
| 26 | fin >> A; |
|---|
| 27 | fin.seek( "B" ); |
|---|
| 28 | fin >> B; |
|---|
| 29 | fin.seek( "C" ); |
|---|
| 30 | fin >> C; |
|---|
| 31 | fin.seek( "D" ); |
|---|
| 32 | fin >> D; |
|---|
| 33 | fin.seek( "R" ); |
|---|
| 34 | fin >> R; |
|---|
| 35 | fin.seek( "Q" ); fin >> Q; |
|---|
| 36 | fin.seek( "P0" ); fin >> P0; |
|---|
| 37 | fin.seek( "mu0" ); fin >> Mu0; |
|---|
| 38 | mu0=Mu0.get_col(0); |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | Ndat = Dt.cols(); |
|---|
| 41 | XQRt=zeros( 5,Ndat ); |
|---|
| 42 | mat Xt=zeros( 2,Ndat ); |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | // cout << KF; |
|---|
| 45 | RV rx("{x }","2"); |
|---|
| 46 | RV ru("{u }","1"); |
|---|
| 47 | RV ry("{y }","1"); |
|---|
| 48 | RV rQR("{Q,R }","3"); |
|---|
| 49 | // |
|---|
| 50 | KFcondQR KF(rx,ry,ru,rQR); |
|---|
| 51 | // KF with R unknown |
|---|
| 52 | KF.set_parameters(A,B,C,D,ldmat(R),ldmat(Q)); |
|---|
| 53 | KF.set_est(mu0,ldmat(P0) ); |
|---|
| 54 | // |
|---|
| 55 | Kalman<ldmat> KFtr(rx,ry,ru); |
|---|
| 56 | // KF with R unknown |
|---|
| 57 | KFtr.set_parameters(A,B,C,D,ldmat(R),ldmat(Q)); |
|---|
| 58 | KFtr.set_est(mu0,ldmat(P0) ); |
|---|
| 59 | |
|---|
| 60 | mgamma evolQR(rQR,rQR); |
|---|
| 61 | evolQR.set_parameters(10.0); //sigma = 1/10 mu |
|---|
| 62 | |
|---|
| 63 | MPF<KFcondQR > KF_QR(rx,rQR,evolQR,evolQR,100,KF); |
|---|
| 64 | evolQR.condition("1 1 1"); |
|---|
| 65 | epdf& pfinit=evolQR._epdf(); |
|---|
| 66 | KF_QR.set_est(pfinit); |
|---|
| 67 | const epdf& mpost=KF_QR._epdf(); |
|---|
| 68 | const epdf& mposttr=KFtr._epdf(); |
|---|
| 69 | |
|---|
| 70 | XQRt.set_col( 0,mpost.mean()); |
|---|
| 71 | Xt.set_col( 0,mposttr.mean()); |
|---|
| 72 | for ( int t=1;t<Ndat;t++ ) { |
|---|
| 73 | KF_QR.bayes( Dt.get_col( t )); |
|---|
| 74 | KFtr.bayes( Dt.get_col( t )); |
|---|
| 75 | |
|---|
| 76 | XQRt.set_col(t,mpost.mean()); |
|---|
| 77 | Xt.set_col(t,mposttr.mean()); |
|---|
| 78 | } |
|---|
| 79 | |
|---|
| 80 | it_file fou( "testKF_QR_res.it" ); |
|---|
| 81 | fou << Name("xqrth") << XQRt; |
|---|
| 82 | fou << Name("xth") << Xt; |
|---|
| 83 | //Exit program: |
|---|
| 84 | return 0; |
|---|
| 85 | |
|---|
| 86 | } |
|---|
