Changeset 1121

Show
Ignore:
Timestamp:
06/29/10 15:58:04 (14 years ago)
Author:
smidl
Message:

Preparation for ARX with linear forgetting

Location:
library/bdm
Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • library/bdm/estim/arx.h

    r1077 r1121  
    209209SHAREDPTR ( ARX ); 
    210210 
     211//! \brief ARX moidel with parameters in LS form 
     212class ARXls : public BMEF{ 
     213        egw_ls<ldmat> est; 
     214         
     215        const egw_ls<ldmat>& posterior() {return est;}; 
     216         
     217        void bayes(const vec &dt, const vec &psi){ 
     218        } 
     219}; 
     220 
    211221/*! \brief ARX model conditined by knowledge of the forgetting factor 
    212222\f[ f(    heta| d_1 \ldots d_t , \phi_t) \f] 
  • library/bdm/stat/exp_family.h

    r1083 r1121  
    514514SHAREDPTR ( egiw ); 
    515515 
     516//! \brief Gauss-Wishart with recursion on moments 
     517//! Using precision as parameter 
     518//! following notation of [Karny Andrysek 2009], precision 
     519template<class sq_T> 
     520class egw_ls: public eEF{ 
     521        public: 
     522                vec theta; 
     523                sq_T P; 
     524                double omega; 
     525                double nu; 
     526                 
     527                vec mean() const{ 
     528                        return concat(theta, omega); 
     529                } 
     530                mat covariance() const { 
     531                        sq_T tmp=P; 
     532                        tmp*=nu/((nu-2)*omega); 
     533                        return tmp.to_mat();//<======= error - missing omega 
     534                } 
     535                vec variance() const { 
     536                        return diag(covariance());//<======= error - missing omega 
     537                } 
     538                vec sample() const NOT_IMPLEMENTED(vec(0)); 
     539                double lognc() const {return 0.0;} //TODO 
     540}; 
     541 
    516542/*! \brief Dirichlet posterior density 
    517543