Ačkoliv použití dynamického programování přináší významný pokrok v řešení úlohy duálního řízení, analytické řešení obvykle není možné získat. V každém časovém kroku se totiž potýkáme se dvěma obecně obtížnými problémemy: 1) výpočet střední hodnoty a 2) minimalizace vzhledem k $u_t$. Oba problémy obecně nemají analytické řešení a bez další specifikace úlohy je proto třeba přejít k aproximačním metodám.

V této kapitole předkládáme popis několika možných přístupů k aproximativnímu řešení úlohy duálního řízení. Přípomeňme, že úlohou duálního řízení  je nalezení řídící strategie $\pi=\mu_{0:N-1}$, která by minimalizovala očekávanou ztrátu
\begin{equation}
\label{ilos}
J_\pi=\E_{y_0,w_{0:N-1}}\left\{g_N(y_N)+\sum_{t=0}^{N-1}g_t(y_t,\mu_t(I_t),w_t)\right\},
\end{equation}
za podmínek
\begin{gather}
\label{the2}
\theta_{t+1}=h_t(\theta_t,I_t,y_{t+1},u_t),\\
\label{poz3}
y_0=h_0(\theta_0,v_0),\qquad y_{t+1}=h_t(\theta_t, I_t,u_t,v_{t+1}), \qquad t=0,\ldots,N-1,
\end{gather}

\section{Certainty equivalecnce control}
\section{Metoda separace}
\section{SIDP} 